Notícias da BlockBeats, em 24 de Março, de acordo com dados da ICE, antes que o presidente dos EUA, Trump, publicasse um post crucial sobre o Irã, causando forte volatilidade nos preços internacionais do petróleo, o mercado de futuros de petróleo bruto já apresentava movimentos anormais, com uma janela de tempo de venda concentrada de grandes posições vendidas (short) coincidindo altamente com o momento da divulgação da notícia, levando o mercado a questionar a existência de "insider trading" ou vazamento prévio de informações.

Os dados mostram que, nos breves dois minutos entre 6h49 e 6h51 da manhã de segunda-feira, horário da costa leste dos EUA, contratos futuros equivalentes a pelo menos 6 milhões de barris de petróleo bruto foram vendidos de forma concentrada, envolvendo as duas principais variedades de referência: Brent Crude Oil e WTI Crude Oil. Nos mesmos períodos dos últimos cinco dias de negociação, o volume médio de negociação era de apenas cerca de 700 lotes (aproximadamente 700 mil barris), um aumento significativo de quase 9 vezes no volume desta negociação.

Cerca de 14 minutos depois, às 7h05, Trump publicou um post sobre a situação do Irã, e o sentimento do mercado mudou rapidamente, com a maior queda intradiária do preço do petróleo bruto atingindo 14%. A forte volatilidade dos preços, altamente correlacionada com as vendas anormais anteriores, gerou ampla discussão no mercado sobre negociações de "insider trading".

Do ponto de vista da estrutura de negociação, vendas em larga escala em um período tão curto geralmente requerem a execução por fundos de nível institucional e têm um impacto claro na liquidez. Alguns traders apontaram que esse tipo de operação se assemelha mais a uma "negociação de antecipação orientada por eventos", ou seja, a antecipação de posições vendidas (short) antes da divulgação de informações importantes, a fim de obter rendimentos extras após a notícia ser divulgada.