Улучшите свою доходность, изучая недооцененное соотношение длинных и коротких позиций

Хотя большинство трейдеров контрактов знакомы с соотношением длинных и коротких позиций, немногие из них знают, как применить эту концепцию в реальных сценариях. Итак, каково конкретное использование этого индикатора? Как можно получить больше прибыли от торговли контрактами, используя соотношение длинных и коротких позиций?

Давайте начнем с определения термина.

Соотношение длинных и коротких позиций относится к числу трейдеров, открывающих короткие позиции по криптовалютному контракту, по сравнению с числом трейдеров, продающих контракт в течение определенного периода. Учитывая, что соотношение общей стоимости длинных ордеров к коротким всегда составляет 1:1, когда соотношение длинных и коротких позиций превышает 1, длинных трейдеров больше, чем коротких, и наоборот. Таким образом, индикатор отражает настроения большинства розничных трейдеров.

Некоторые из вас могут задаться вопросом, какая связь между соотношением длинных и коротких позиций и розничными инвесторами. Ответ уже дан в определении выше — речь идет о количестве трейдеров, а не о сумме их инвестиций. Несмотря на это, мы все еще можем улучшить наши торговые стратегии и заработать больше прибыли, изучая соотношение длинных и коротких позиций.

Здесь мы можем обратиться к соотношению длинных и коротких позиций и свечным паттернам в прошлом:

Например, цена BTC выросла более чем на 20% с 28.02 по 01.03, увеличившись с минимума в $37,444 до примерно $45,000. Поскольку стоимость коротких позиций во всей сети BTC достигла $257 миллионов 01.03, трейдеры с короткими позициями были недовольны. Согласно данным на сайте CoinEx, соотношение длинных и коротких позиций было низким, всего 52% 01.03, что означает, что количество трейдеров с короткими позициями почти вдвое превышает количество трейдеров с длинными позициями.

Вот еще один пример.

Сайт CoinEx показывает, что соотношение длинных и коротких позиций Bitcoin составило 185% 06.03, что указывает на то, что количество трейдеров с длинными позициями в 1,85 раза превышает количество трейдеров с короткими позициями. В 12:00 того же дня тренд свечного графика Bitcoin (15-минутный график) внезапно упал и вскоре восстановился.

Таким образом, мы можем сделать первый вывод о соотношении длинных и коротких позиций: когда количество трейдеров с длинными позициями приближается к двум крайностям (слишком высокое/низкое), рынок, вероятно, будет сильно колебаться.

Давайте посмотрим на последний пример.

Цена BTC оставалась высокой 15.02, а соотношение длинных и коротких позиций в тот же день составляло 76,52% согласно сайту CoinEx. В последующие дни это соотношение резко выросло, в то время как BTC упал, что расстроило трейдеров с длинными позициями.

Из вышеприведенного случая мы можем сделать наш второй вывод о соотношении длинных и коротких позиций: Если количество трейдеров с длинными позициями значительно растет, когда цена криптовалюты остается высокой, вероятно, что тренд рынка изменится. Однако, если соотношение длинных и коротких позиций близко к 1:1, когда цена криптовалюты остается высокой, то тренд рынка, вероятно, продолжится.

Вы, возможно, заметили, что когда все взволнованы открытием длинных позиций на процветающем рынке, цена рынка часто находится на пике; когда все кричат "открывайте короткие позиции" на депрессивном рынке, криптовалюта, вероятно, уже достигла дна.

Поэтому наш последний вывод заключается в том, что количество трейдеров с длинными позициями отрицательно коррелирует с трендом рынка. Другими словами, если количество трейдеров с длинными позициями растет, когда рынок движется вниз, или если количество трейдеров с длинными позициями падает, когда рынок движется вверх, предыдущий тренд рынка, вероятно, продолжится.

Как сказал легендарный инвестор Уоррен Баффет: "Будьте жадными, когда другие боятся, и бойтесь, когда другие жадны". Независимо от того, в какой области вы находитесь, прибыль всегда зарабатывается немногими игроками. Вы никогда не сможете предсказать результат рынка со 100% точностью, и соотношение длинных и коротких позиций также служит лишь небольшой тактикой. Хотя оно может улучшить ваши доходы, то, сможете ли вы победить рынок, зависит от многих других факторов.

*Вышеприведенный контент не может рассматриваться как инвестиционный совет.