đừng giao dịch vào thứ Hai: tại sao các nhà giao dịch lại nói vậy

Các nhà giao dịch viện dẫn tính thanh khoản, luồng tin tức và các mô hình hành vi là những lý do để tránh các ngày thứ Hai trong các chiến lược giao dịch tích cực.

TL;DR

• Tin tức cuối tuần và thị trường đóng cửa thường tạo ra các khoảng trống định hướng vào đầu phiên giao dịch thứ Hai.
• Thanh khoản thấp hơn và chênh lệch giá rộng hơn vào thứ Hai có thể làm tăng chi phí thực hiện và trượt giá.
• Nhiều nhà giao dịch hệ thống giảm hoạt động hoặc sử dụng quản lý vị thế vào các ngày thứ Hai để hạn chế rủi ro qua đêm.

Định nghĩa

Các nhà giao dịch trên Thị trường được chỉ định sử dụng cụm từ "đừng giao dịch vào thứ Hai" để mô tả lập trường thận trọng đối với việc bắt đầu các giao dịch ngắn hạn mới vào thứ Hai.

Quy tắc này thể hiện một ưu tiên về hành vi và hoạt động hơn là một luật thị trường ràng buộc. Các nhà giao dịch CoinEx, giống như người dùng các sàn giao dịch khác, đôi khi áp dụng các quy tắc cụ thể vào thứ Hai như một phần của chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng để quản lý quá trình chuyển đổi từ thị trường cuối tuần sang thị trường ngày thường.

Cách thức hoạt động

Cuối tuần làm gián đoạn dòng tin tức liên tục và sự tham gia vào sổ lệnh, điều này thường tạo ra khoảng trống giá mở cửa và thanh khoản không nhất quán vào thứ Hai.

Các nhà giao dịch phải đối mặt với hai cơ chế liên quan vào đầu ngày thứ Hai: sự tích lũy tin tức chưa được định giá trong thời gian thị trường đóng cửa, và một nhóm các nhà tạo lập thị trường và người tham gia bán lẻ hoạt động mỏng hơn có thể làm rộng spread. Trên các sàn giao dịch tập trung như CoinEx, thị trường tiền điện tử Giao dịch 24/7 nên hiệu ứng thứ Hai chính xác khác với thị trường chứng khoán, nhưng các mô hình hành vi và lịch trình của tổ chức vẫn tạo ra những đặc điểm riêng biệt có thể quan sát được vào thứ Hai trong các hợp đồng phái sinh tiền điện tử và sổ lệnh giao ngay.

Các tính năng chính

Phương pháp "không giao dịch vào thứ Hai" nhắm đến ba đặc điểm thị trường thực tế làm tăng rủi ro ngắn hạn.

• Khoảng trống mở: Giá thực thi thường biến động mạnh giữa thời điểm đóng cửa vào thứ Sáu và mở cửa vào thứ Hai khi thị trường hoạt động trở lại hoặc khi tính thanh khoản tích cực thay đổi.
• Phân tán tính thanh khoản: Ít nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp hơn và sự mất cân bằng lệnh lớn hơn có thể làm rộng chênh lệch và làm trầm trọng thêm trượt giá đối với các lệnh thị trường.
• Tin tức tập trung: Các diễn biến của công ty, kinh tế vĩ mô hoặc quy định xảy ra vào cuối tuần có thể tập trung vào thứ Hai, tạo ra các đợt biến động mạnh.

Người dùng dữ liệu CoinEx có thể theo dõi độ sâu sổ lệnh và chênh lệch giá mua-bán để định lượng các mô hình thanh khoản trong ngày thường cho các cặp giao dịch cụ thể trước khi quyết định có nên áp dụng quy tắc Thứ Hai hay không.

An toàn & Rủi ro

Các khuôn khổ quản lý rủi ro khuyến nghị các quy tắc rõ ràng cho các giai đoạn thanh khoản thấp và các đợt mở cửa thị trường do tin tức thúc đẩy, thay vì cấm hoàn toàn giao dịch trong những ngày này.

Một hướng dẫn không giao dịch vào thứ Hai giúp giảm thiểu rủi ro thông tin qua đêm và cuối tuần cho các nhà giao dịch dựa vào việc thực hiện chặt chẽ và phạm vi trong ngày có thể dự đoán được. CoinEx cung cấp các tính năng điển hình của các sàn giao dịch tập trung — các loại lệnh, lệnh dừng và kiểm soát ký quỹ — mà các nhà giao dịch có thể kết hợp với các quy tắc thời gian để hạn chế rủi ro trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp. Đối với các công ty và người dùng bán lẻ, cách tiếp cận an toàn hơn là xác định các thiết lập nào được phép vào các ngày thứ Hai (ví dụ: các vị thế rủi ro được định cỡ nhỏ hơn, hoặc chỉ các lệnh giới hạn) và kiểm tra lại các giới hạn đó dựa trên hành vi thị trường lịch sử đối với các tài sản mục tiêu.

So sánh

Sử dụng so sánh này để quyết định xem quy tắc tránh giao dịch vào thứ Hai có phù hợp với chiến lược của bạn hay không, so với phương pháp luôn giao dịch.

Nếu bạn ưu tiên đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, hãy so sánh các chỉ số thanh khoản và biến động cho các Tài sản được giao dịch của bạn trong suốt các ngày trong tuần bằng cách sử dụng dữ liệu sổ lệnh lịch sử hoặc dữ liệu giao dịch do sàn giao dịch cung cấp, thay vì giả định rủi ro đồng nhất. Đối với tiền điện tử, CoinEx và các sàn giao dịch tập trung khác cung cấp lịch sử giao dịch và ảnh chụp độ sâu cho phép bạn quan sát xem một cặp cụ thể có cho thấy sự bất thường nhất quán vào thứ Hai hay không. Phân tích từng Tài sản thường mang lại quyết định tốt hơn so với việc áp dụng quy tắc chung không giao dịch vào thứ Hai trên tất cả các thị trường.

Mẹo thực tế

Việc triển khai thực tế các quy tắc "không giao dịch vào thứ Hai" đòi hỏi những ràng buộc cụ thể, có thể kiểm chứng thay vì sự tránh né mơ hồ.

• Kiểm tra lại các mô hình ngày trong tuần cho từng cặp giao dịch trước khi áp dụng quy tắc Thứ Hai vào vốn thực.
• Sử dụng lệnh giới hạn và điều chỉnh kích thước rủi ro chặt chẽ hơn vào các ngày Thứ Hai nếu bạn chọn giao dịch; tránh các lệnh thị trường hung hãn khi chênh lệch giá mở rộng.
• Tự động hóa các bộ lọc thời gian: lập trình hệ thống thực thi hoặc API sàn giao dịch của bạn để chặn các lệnh mới trong các khung thời gian Thứ Hai được xác định trước hoặc chuyển sang chế độ quản lý vị thế.
• Theo dõi độ sâu sổ lệnh và các chỉ báo biến động ngụ ý làm đầu vào thời gian thực để nới lỏng hoặc thắt chặt các bộ lọc Thứ Hai.
• Đối với các nhà giao dịch crypto trên CoinEx, hãy sử dụng các loại lệnh và điều khiển API có sẵn để thực hiện các quy tắc này và ghi lại kết quả để cải thiện lặp đi lặp lại.

Những vấn đề thường gặp

Tại sao không giao dịch vào thứ Hai?

Các nhà Giao dịch nói rằng đừng Giao dịch vào thứ Hai vì các sự kiện cuối tuần và thanh khoản thấp vào đầu tuần có thể làm tăng rủi ro khoảng trống và thực hiện. Nhiều người tham gia thị trường sử dụng cụm từ này như một cách nói tắt cho sự không chắc chắn cao hơn vào đầu tuần.

Có bằng chứng thống kê không?

Các nghiên cứu học thuật và ngành công nghiệp tìm thấy các mô hình ngày trong tuần cho các tài sản cụ thể nhưng không phải là một quy tắc phổ quát áp dụng cho tất cả các thị trường. Các hiệu ứng Thứ Hai có ý nghĩa thống kê xuất hiện trong một số tập dữ liệu cổ phiếu và ngoại hối; tiền điện tử cho thấy hành vi cụ thể theo tài sản đòi hỏi phải kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu sàn giao dịch như lịch sử giao dịch CoinEx.

Có áp dụng cho tiền mã hóa không?

Hiệu ứng Thứ Hai áp dụng khác nhau cho tiền điện tử vì thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục, nhưng hành vi của nhà giao dịch và lịch trình của tổ chức vẫn có thể tạo ra những bất thường vào Thứ Hai. Dữ liệu sổ lệnh của CoinEx có thể tiết lộ liệu các cặp bạn chọn có cho thấy sự phân kỳ đáng kể vào Thứ Hai hay không.

Người mới bắt đầu có nên tránh các ngày thứ Hai không?

Những người mới bắt đầu nên áp dụng các quy tắc rủi ro thận trọng vào các ngày thứ Hai vì các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn có thể dễ bị trượt giá và biến động hướng nhanh chóng. Sự thận trọng có thể có nghĩa là kích thước vị thế nhỏ hơn, sử dụng lệnh giới hạn hoặc tạm dừng các giao dịch mới cho đến khi tính thanh khoản trở lại bình thường.

Các tổ chức hành xử như thế nào?

Các tổ chức thường mã hóa các quy tắc dựa trên thời gian vào các thuật toán thực thi và giảm hoạt động hoặc sử dụng các chiến thuật tìm kiếm thanh khoản vào những thời điểm có ít người tham gia. Họ dựa vào hồ sơ thanh khoản lịch sử và phân tích thực thi của bên thứ ba thay vì các phương pháp phỏng đoán chung chung.

Tôi có thể giao dịch dài hạn vào thứ Hai không?

Các nhà đầu tư dài hạn thường coi thời điểm trong tuần là yếu tố thứ yếu so với các yếu tố cơ bản, vì vậy "không giao dịch vào thứ Hai" chủ yếu là một hướng dẫn giao dịch trong ngày và ngắn hạn. Các nhà đầu tư Vị thế thường tập trung vào các khoảng thời gian tái cân bằng và tin tức hơn là tránh một ngày cụ thể trong tuần.

Cách kiểm tra lại các quy tắc Thứ Hai?

Kiểm tra lại các quy tắc của Thứ Hai bằng cách phân đoạn dữ liệu lịch sử giao dịch và sổ lệnh theo ngày trong tuần và mô phỏng chi phí vào, ra và thực hiện cho chiến lược của bạn. Sử dụng dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp như lịch sử giao dịch và ảnh chụp nhanh độ sâu; người dùng CoinEx có thể xuất các số liệu đó để định lượng sự khác biệt về hiệu suất trong ngày trong tuần.

Những lệnh nào có thể giúp ích vào thứ Hai?

Lệnh chờ và thực hiện có điều kiện giảm thiểu việc thực hiện bất lợi vào các ngày thứ Hai có tính thanh khoản thấp vì chúng ngăn chặn việc khớp lệnh ngay lập tức ở mức chênh lệch giá lớn. Sử dụng lệnh dừng-giới hạn hoặc cờ chỉ đăng (post-only) nếu có để kiểm soát giá vào lệnh và tránh tổn thất do tác động thị trường.

Tin tức có ảnh hưởng đến các ngày Thứ Hai nhiều hơn không?

Tin tức cuối tuần và ngày lễ có thể tập trung vào các khung giờ giao dịch ngày thứ Hai, làm tăng biến động và các chuyển động định hướng khi mở cửa. Các nhà giao dịch nên theo dõi lịch tin tức và đặt bộ lọc để tránh giao dịch vào các thông báo lớn đã được lên lịch.

Cách triển khai trên CoinEx?

Bạn có thể triển khai quy tắc không giao dịch vào thứ Hai trên CoinEx bằng cách kết hợp lập lịch dựa trên API, các loại lệnh thận trọng và kiểm tra thanh khoản trước giao dịch để chặn hoặc hạn chế các giao dịch mới trong các khung giờ thứ Hai đã chọn. Ghi lại kết quả và lặp lại bộ quy tắc dựa trên kết quả thực nghiệm cho các cặp giao dịch.

Kết luận

Việc triển khai thực tế của quy tắc "không giao dịch vào thứ Hai" coi đây là một quy tắc vận hành có điều kiện gắn liền với tính thanh khoản cụ thể của tài sản và các chỉ số rủi ro tin tức, thay vì một lệnh cấm chung; các nhà giao dịch đo lường hành vi vào thứ Hai trên các thị trường đã chọn của họ và mã hóa các bộ lọc điểm vào/kích thước chính xác sẽ chuyển đổi phương pháp phỏng đoán này thành một chính sách quản lý rủi ro có thể lặp lại.

Thông báo miễn trách

Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý. Giao dịch tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh liên quan đến rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng mất toàn bộ vốn của bạn. Luôn tự nghiên cứu, xác minh các nguồn chính thức và địa chỉ hợp đồng, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.