Làm thế nào để phân tích dữ liệu Futures?
1. Open Interest và khối lượng giao dịch
Open Interest: Tổng khối lượng của tất cả thị trường Futures trên nền tảng trong một khoảng thời gian cụ thể.
Khối lượng giao dịch: Tổng số lượng/giá trị của các Futures được giao dịch trên tất cả các thị trường Futures trong cùng một khoảng thời gian.
Bằng cách so sánh dữ liệu open interest và khối lượng giao dịch, chúng ta có thể đánh giá động thái thanh lý/đóng khối lượng của thị trường hiện tại. Nếu khối lượng giao dịch tăng trong khi open interest giảm trong cùng một khoảng thời gian, điều này cho thấy một số lượng đáng kể các khối lượng đã được đóng hoặc thanh lý. Ngược lại, khi cả khối lượng giao dịch và open interest cùng tăng, điều này báo hiệu hoạt động thị trường mạnh mẽ trong việc xây dựng các khối lượng mới.
2. Dữ liệu thanh lý
Khi giao dịch Futures, các nhà đầu tư được yêu cầu duy trì một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị khối lượng làm ký quỹ để giữ khối lượng mở, được gọi là Ký quỹ duy trì.
Thanh lý cưỡng chế xảy ra khi ký quỹ khối lượng giảm xuống dưới mức yêu cầu. Điều này thường phản ánh biến động thị trường gia tăng hoặc tâm lý quá mạnh mẽ.
3. Khối lượng Taker Buy/Sell
Khối lượng Taker Buy: Tổng khối lượng của các lệnh Mua được thực hiện bởi Takers, tức là khối lượng dòng vốn vào.
Khối lượng Taker Sell: Tổng khối lượng của các lệnh Bán được thực hiện bởi Takers, tức là khối lượng dòng vốn ra.
Hiểu được khối lượng mua/bán là điều cần thiết để đánh giá nhu cầu thị trường và áp lực bán. Khối lượng mua lớn cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ trong thị trường, trong khi khối lượng bán cao cho thấy tâm lý giảm giá đáng kể, với nhiều nhà giao dịch đang bán khống.
4. Tỷ lệ Long/Short của nhà giao dịch cá nhân (Khối lượng)
Sau khi loại trừ các khối lượng do các nhà tạo lập thị trường nắm giữ, tổng giá trị của các khối lượng long và short trong thị trường Futures luôn bằng nhau. Tỷ lệ Long/Short 150% có nghĩa là số lượng khối lượng long gấp 1.5 lần so với khối lượng short. Điều này cho thấy có ít cá nhân hơn (chủ yếu là các nhà giao dịch tổ chức) ở phía short, nhưng kích thước khối lượng trung bình trên mỗi cá nhân lớn hơn. Ngược lại, có nhiều cá nhân hơn (chủ yếu là các nhà giao dịch nhỏ lẻ) ở phía long, nhưng kích thước khối lượng trung bình trên mỗi cá nhân nhỏ hơn.
5. Tỷ lệ trung bình
Tỷ lệ trung bình đề cập đến kết quả số học thu được bằng cách lấy trung bình các tỷ lệ của tất cả các cặp Futures vĩnh viễn trên CoinEx sau khi đã tính trọng số. Đầu tiên, các tỷ lệ basis cho tất cả các cặp Futures được tính trọng số theo open interest của chúng, và tỷ lệ trung bình có trọng số được tính bằng cách chia tổng các tỷ lệ có trọng số cho tất cả các cặp cho tổng open interest của tất cả các cặp.
Tỷ lệ là một chỉ báo để xác định xu hướng giá của thị trường Futures so với thị trường giao ngay:
Tỷ lệ dương và tăng cho thấy mức giá của Futures so với giá spot lớn hơn, báo hiệu tâm lý tăng giá trong thị trường.
Tỷ lệ âm và giảm cho thấy mức chiết khấu của Futures so với giá spot lớn hơn, phản ánh tâm lý giảm giá trong thị trường.
6. Funding trung bình
Funding trung bình = Phí Funding Ròng / Tổng giá trị khối lượng của tất cả thị trường Futures khi phí funding được tính, trong đó Phí Funding Ròng = Tổng phí funding được trả mỗi lần trong tất cả thị trường Futures; long nhiều hơn short là dương, short nhiều hơn long là âm, được tính bằng USD.
Funding là một chỉ báo để đo lường tâm lý tổng thể trong thị trường Futures vĩnh viễn:
Funding dương và tăng cho thấy người nắm giữ khối lượng long đang trả tiền cho người nắm giữ khối lượng short, cho thấy tâm lý tăng giá trong thị trường.
Funding âm và giảm cho thấy người nắm giữ khối lượng short đang trả tiền cho người nắm giữ khối lượng long, phản ánh tâm lý giảm giá trong thị trường.
7. Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản)
Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản): Tỷ lệ của các tài khoản long ròng so với các tài khoản short ròng tại một thời điểm cụ thể.
Với Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản), chúng ta có thể hiểu xu hướng giao dịch của các nhà giao dịch nhỏ lẻ và nhà đầu tư tổ chức. Trong Futures, tổng giá trị của các khối lượng long và short luôn bằng nhau. Tỷ lệ Long/Short 150% có nghĩa là số lượng tài khoản long gấp 1.5 lần so với tài khoản short, điều này cho thấy các nhà giao dịch short chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ khối lượng lớn, trong khi các nhà giao dịch long chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ với khối lượng nhỏ.
8. Tỷ lệ Long/Short của Nhà giao dịch Hàng đầu (Tài khoản)
Tỷ lệ Long/Short của Nhà giao dịch Hàng đầu (Tài khoản): Tỷ lệ của các khối lượng long ròng so với các khối lượng short ròng của các nhà giao dịch hàng đầu trong thị trường này.
Nhà giao dịch hàng đầu đề cập đến 20% nhà giao dịch hàng đầu về kích thước khối lượng trong thị trường hiện tại, và mỗi tài khoản được tính một lần, bất kể kích thước khối lượng.
Trong giao dịch Futures, các nhà giao dịch hàng đầu thường thể hiện các chiến lược có kỷ luật và nhạy cảm với thị trường, làm cho các khối lượng của họ trở thành tham khảo hữu ích. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch hàng đầu và tổ chức có thể sử dụng Futures để phòng ngừa rủi ro cho các khối lượng spot. Do đó, chúng ta vẫn cần tiến hành phân tích độc lập.
Làm thế nào để xem dữ liệu Futures?
1. Dữ liệu tổng thể về thị trường giao dịch Futures
Trên trang "Dữ liệu Futures", bạn có thể kiểm tra danh sách các thị trường Futures, Xếp hạng Nhà giao dịch Futures, Khuyến mãi, Thị trường phổ biến và Dữ liệu Futures.
- Web: Thanh điều hướng > Tài khoản Futures > Dữ liệu Futures
- Ứng dụng: Ứng dụng CoinEx > Tài khoản Futures > Biểu tượng [···] ở góc trên bên phải > Tổng quan về Futures
2. Dữ liệu Giao dịch trên Futures
Trên trang "Tài liệu Thị trường", bạn có thể kiểm tra Open Interest và Khối lượng giao dịch, Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản), Khối lượng Taker Buy/Sell và Tỷ lệ Long/Short của Nhà giao dịch Hàng đầu (Tài khoản).
- Web: Thanh điều hướng > Tài khoản Futures > Tài liệu Thị trường > Dữ liệu Futures
- Ứng dụng: Ứng dụng CoinEx > Tài khoản Futures > Biểu tượng [···] ở góc trên bên phải > Dữ liệu Futures